シンガポール投資ノート

シンガポールでFIREを目指すサラリーマンの挑戦

運用ルール ver.12

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トレードでの反省から運用ルールを日々更新してます。

はじめに

1~2週間の保有で買値から15%上昇。損益レシオは3対1に収束。月間のリターンが平均で+5%、年間で+180%を目指す。

運用ルール

1. 監視リストの作成

ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。

  1. 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA
  2. 株価が新高値 or 52週高値から10%以内
  3. 時価総額が10億ドル以下
  4. 四半期EPS成長率が30%以上
  5. 株価が$20以上
  6. レラティブストレングスが85以上
  7. 値動きが大きすぎず安定している(週足)
  8. 下値を2~3連続で切り上げている(週足)
  9. トレンド転換の兆候がない(週足)
  10. 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足)
  11. VCPと出来高の減少(日足)

2. 強気相場での焦り対策

MACDのゴールデンクロスで$SPXLを購入(資金の50%、12.5%x4)。MACDがマイナス圏に近づいたら売却。$SPXLのポジションはブレイクアウトトレードのために切り崩してもよい。

※ゴールデンクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る

3. 弱気相場での焦り対策

MACDのデッドクロスで$SPXLをショート(資金の50%、12.5%x4)。 損切りは指値で5%、利益確定は逆指値で-10%を設定する。MACDがプラス圏に近づくまで繰り返す

※デッドクロスの角度が弱い場合は数日様子を見る

4. エントリー条件

S&P500のMACDがマイナス圏のときはトレードしない。以下の条件に当てはまる銘柄があった時にエントリーする。

  • 数回の振るい落とし(日足)
  • 出来高を伴った新高値 or 52週高値のブレイク(日足)
  • 好決算からの上昇トレンド形成
  • MACDのゴールデンクロス後、プラス圏

5. トレードルール

買い増しルールをオニールの相場師養成講座を参考に設定。全て機械的に行う。

  • エントリー時のポジションサイズは資金の12.5%
  • 損切りは逆指値で-5%、利益確定は指値で15%を設定する
  • 買値から5%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
  • 買値から10%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
  • 買値から15%上昇したら指値で手仕舞い
  • 逆指値の引き上げは買値から10%上昇した段階で行う
  • 逆指値の引き上げ幅は買値 or 買値から5%上昇地点

その他

頭の片隅にいれておきたい相場、トレードの備忘録。

  • MACD線の上昇は価格の上昇に先行する。MACD線の下降は価格の下降に先行する。
  • 弱気相場では寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくある。反対に強気相場では寄り付きで下げ、大引けで上げることがある。