Masahの米国株投資ノート

レバレッジド・コア・サテライトで資産形成中。BTC、ETH少々。

相関係数を調べる

こんばんは。singaporefireです。
BTCは相変わらず変動が激しいですね。来週月曜にはいよいよテスラがS&P500入りするようです。とそれっぽいことを書いてみましたが、実はそれによって何が起こるのかはさっぱり分かりません。

さて今日は昨日に続き、保有ETFの相関係数なるものを調べてみたいと思います。というのも現在のポートフォリオにはVTとVOO、GDXとIAUという非常に似通ったETFを持ってしまっています。もしこれらの相関係数がかなり高いようであれば分散にならないため、どちらかに統一したほうが良いなと思ったためです。

相関係数とは?

相関係数とは、2つの資産の関連性を表す統計値です。+1からー1までの範囲で表され、+1に近づくほど値動きが連動する傾向が高く、-1に近づくほど逆の値動きをする傾向が強くなります。全く違う動きの時はゼロに近づきます。

TredingViewを使って調べます。上部ツールバーのインジケータ&ストラテジーから相関係数を追加することができました。

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VT - VOO、GDX - IAUの相関係数

まずはこちらがVTとVOOです。

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次にGDXとIAUです。

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最後にVOOとGDXです。

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 今後の方針

まずVTとVOOは確かに相関係数がほぼ1なので、一旦VOOに集中させたいと思います。VTに替わる新しい分散ETFについては、引き続き探していき、見つかり次第切り分けします。

GDXとIAUはVTとVOOほどではないですが、0.75~1の間を推移しているように見えて、強い相関があるように思います。金だけでなくシルバーなど別の金属ETFもあるようなので、そちらに乗り換えるのもありなのかなと考えています。

今日はこの返で失礼します。ではまた明日。